信用風險敞口是什么?

實際上，風險敞口是指未受保護的風險，即因債務人違約行為可能承擔風險的信用余額，是指實際風險，一般與特定風險相關聯。

首先，我們需要弄清楚什么是敞口。所謂敞口，一般指風險敞口。風險敞口英文是risk exposure，指的是未受保護的風險。為了降低和控制風險，債權人或銀行將采取措施抵消風險，這被稱為“抵消”風險。核銷后無法沖抵的風險，即風險敞口，稱為“風險敞口”或“風險暴露”。

利率風險敞口也稱為利率敏感性缺口，商業銀行主要使用利率敏感性缺口指數作為在資產負債表上監控利率風險的基礎。具體來說，銀行所有的計息資產和計息負債都按照重新定價期(如小于1個月、1-3個月、3個月-1年、1-5年、5年以上等)劃分為不同的時間段。這個時間段的重新定價“缺口”是從利率敏感資產中減去利率敏感負債，再加上每個時間段的表外業務頭寸得到的。將缺口乘以假設的利率變化，得到這個利率變化對凈利息收入變化的大致影響。

當市場利率呈下降趨勢時，負缺口對銀行，有積極影響，因為銀行的主要利潤來源是存貸款利差，存貸款利差隨著基準利率的降低而縮小，凈息差降低。如果利率在上升，正缺口會產生積極影響。因為在正缺口下，資產收益的增長快于資金成本的增長。因此，利率風險敞口最理想的策略是在利率處于峰值時最大化風險敞口，在利率處于低谷時最小化風險敞口。

目前，國內利率主流判斷為下降趨勢，銀行持有的大部分利率風險敞口大多為負風險敞口，因為利率下降時負利率風險敞口更有利，銀行的負利率風險敞口金額繼續擴大，這表明銀行的利率風險敞口壓力不大!看到這里大家明白信用風險敞口是什么了嗎?知道它與利率風險敞口二者間有何聯系了嗎?